BALE III : Cadre Réglementaire

Objectifs

  • appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
  • maîtriser les approches d'allocation de fonds propres
  • identifier les nouvelles problématiques de Bâle III pour répondre à ces nouvelles exigences
  • mettre en oeuvre les actions et les moyens pour un contrôle des risques conforme aux différents référentiels existants

Profil stagiaire

responsables opérationnels gestion du risque, ALM, directions des marchés financiers, collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III, consultants, analystes financiers, auditeurs

Profil animateur

consultant Banque

Introduction : Bâle II, un projet d'entreprise

Actualités sur la réforme Bâle II et la gestion des risques
De Bâle II à Bâle III (la certification Bâle II)

Le nouveau cadre réglementaire Bâle III

Les spécificités du nouveau cadre international
Le calendrier et le détail des exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV
Vision des impacts opérationnels sur les pratiques, les processus et les outils
Le sort du résultat disponible après impôt : quels sont les différents choix qui s'offrent à l'entreprise ? (distribution de dividendes ou mise en réserve)
Quels chantiers mettre en place pour atteindre la conformité dans les délais ?

Identifier les enjeux les plus exigeants du cadre existant

Organiser la gestion du risque opérationnel
Les méthodologies et les éléments essentiels à mettre en place pour un dispositif performant
Les points clés et les enjeux pour la convergence des différents référentiels (Bâle II, SOX, IFRS, Contrôle Interne…)
Comment entrer dans une logique ERM ?
Cartographie des risques : exemples et meilleures pratiques
Les prérogatives du régulateur en matière de contrôle
La spécificité des collectivités locales (nouvelles contraintes et nouvelles opportunités)

Focus sur la mise en place du Pilier 2

Comprendre les objectifs et attendus du Pilier 2 et du processus ICAAP
Les éléments clés du dispositif : SRP, SREP, RAS, ICAAP...
Elaborer les principes et modèles de mesure des risques spécifiques au Pilier 2 (risques de concentration, risque global de taux, risque de liquidité, « autres risques »…)

L’organisation et l’animation des stress-tests

Fonction et utilité des exercices de stress-testing et liens avec le backtesting
Les meilleures pratiques de stress-testing : benchmarking
Organisation et démarche pour la réalisation des exercices

Conclusion : les prochaines étapes réglementaires de Bâle III

Prix : 775 € (HT)

Stage / Présentiel / Code : BA103

1 jour (7 heures)

Repas offert

Contact

Marietou Sarr 09 88 66 10 00 marietou.sarr@demos.fr

Dates de formations

  • 08 mars 2017
    • Paris
  • 21 juin 2017
    • Paris
  • 11 octobre 2017
    • Paris

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