Actuariat de l’Assurance Non Vie

Objectifs

étudier l’aspect statistique des contrats d’assurance non-vie : tarification a priori, tarification a postériori et constitution des provisions techniques

Profil stagiaire

collaborateurs travaillant dans la tarification ou/et provisionnement dans le secteur de l’assurance non vie

Profil animateur

Abder OULIDI, actuaire, enseignant-chercheur en statistiques et probabilités en université depuis déjà 20 ans. Il est actuellement maître de conférences

Généralités

Le marché de l’assurance non vie en France
Les provisions réglementaires
La théorie du risque

Tarification

Segmentation
Groupe homogène
Modélisation fréquence et coût moyen sinistre
Tarification a priori, segmentation et modèles linéaires généralisés
Tarification a posteriori, crédibilité et système bonus-malus

Méthodes actuarielles de provisionnement

PSAP, IBNR, IBNER
Calcul déterministe
Incertitude
L’apport des méthodes stochastiques : exemple

La réassurance

Traités proportionnels
Traités non proportionnels
Apport de la réassurance et choix d’un programme de réassurance

La formation du résultat

Les provisions et leur écoulement
Les risques financiers
Les risques inflationnistes
Les risques bilantiels (S/P ultime vs S/P ouverture)

Quelques approfondissements

Assurance construction et PSNEM
Franchise et plafond de garantie

Des applications pratiques sur ordinateurs (Excel ou R) permettront de rendre concrètes chacune des parties présentées dans cette formation

du 26 au 28 septembre 2012

à Paris
INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

Stage / CODE : AS71

3 jours (21 heures)

1 705€ (HT)

Contact

Marie-Françoise CHOLLET

01 44 94 14 95

mfchollet@demos.fr

 Les prochaines dates

du 26 au 28 septembre 2012

à Paris

Toutes les villes et toutes les dates

Compétences visées

Renforcer les compétences des participants dans leur connaissance technique de l’assurance non-vie