Module 1 - le Comité de Bâle II et la réglementation sur les risques bancaires
En quoi la prise de risques est-elle inhérente aux métiers d'intermédiation financière ?
Le rapport "prise de risque/rentabilité" dans les métiers financiers
Les trois pôles traditionnels de prise de risques bancaires : le crédit, les marchés, le bilan
Le concept d'une "juste allocation de fonds propres" : approche économique et prudentielle
Les travaux du comité de Bâle II
Etat de l'art avant Bâle II
Objectifs de la réforme et leur mise en oeuvre au niveau européen
Comprendre l'évolution du "nouveau ratio Mc Donough" à "Bâle II"
Quelles sont les nouvelles règles de la gestion des risques selon Bâle II ?
Les trois piliers
Les quatre sources de risques
Allocation réglementaire des Fonds Propres
Organiser un contrôle des risques dans une institution financière
Contrôles de premier et de second niveau
Articulation de la réglementation européenne avec le CRB 97.02
Module 2 - Appréhender les méthodes de mesure de risque
Modéliser les risques de crédit
Méthodes standards
Méthodes avancées
Spécificités de mesure et les paramètres clés liés à ce domaine d'activité
Principaux modèles existants : CreditMetrics, KM
Maîtriser les risques de marché
Méthodes de la "Value at risk"
Spécificités de mesure et les paramètres clés liés
Principaux modèles existants
Comprendre la gestion du bilan
Mise en place des principes de base de l'ALM
Modélisation des postes de bilan
Construction de l'analyse
Spécificités de mesure et les paramètres clés liés à ce domaine d'activité
Maîtriser les risques opérationnels
Comprendre la méthode réglementaire et ses limites
Mettre en place la cartographie des risques
Construire un modèle avancé