Le Pilotage des Risques et la Réglementation Bancaire

Objectifs

identifier les différents risques bancaires, comprendre les enjeux de la gestion actif-passif et en maîtriser les principes de base

Profil stagiaire

gestionnaires actif/passif, direction financière, direction comptable, directeurs techniques Banque, contrôleurs de gestion et des risques, auditeurs internes et inspecteurs, directeurs d'agences, gestionnaires (toutes spécialités), sales obligataires

Profil animateur

Frédéric ALEXIS, actuaire, vous fera partager son expertise financière acquise en tant que Gérant taux et produits dérivés chez Norwich Union, Trader OC puis action chez Natexis Capital et Gérant Actif Passif à la Caisse d'Epargne

Etude du bilan d'une banque

Les ressources :
  • fonds propres : coût et rentabilité
  • clients : les produits d'épargne et services
  • marchés financiers : les emprunts
Les emplois :
  • immobilisations : les investissements
  • clients : les crédits
  • marchés financiers : les placements
Le hors bilan (actif et passif)
Construction d'un bilan simplifié

Maitrise de la réglementation bancaire

Le CRBF 97-02
Les ratios réglementaires :
  • le coefficient de liquidité et les ratios d'observation
  • le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes
  • le ratio de solvabilité : de Cook à Mc Donough
Les états BAFI

Les risques encadrés par Bâle II

Les risques de crédit :
  • la notation client
  • la probabilité de défaut
  • la mise en place d'une notation interne
Les risques de marché :
  • le principe de la VAR
  • le risque de règlement / livraison
  • le compte propre
  • le portefeuille MLT
Les risques opérationnels :
  • la cartographie
  • le suivi statistique

La gestion Actif -Passif (ALM)

Les missions
Les modélisations
L'analyse des risques :
  • de liquidité
  • de change
  • de taux

Gestion des opérations bilancielles

Organisation Front-Middle-Back
Les engagements juridiques et contractuels
L'évaluation des provisions pour risque
La projection des flux financiers

Sélection des stratégies financières

Les modèles RAROC
Les taux de cession interne
La couverture des risques
Le pilotage de l'activité commerciale

Synthèse et questions/réponses complémentaires

du 13 au 15 juin 2012

à Paris

du 03 au 05 octobre 2012

à Paris

du 28 au 30 novembre 2012

à Paris
INSCRIPTION EN LIGNE INSCRIPTION EN LIGNE

Stage / CODE : MS48

3 jours (21 heures)

2 125€ (HT)

Contact

Marie-Françoise CHOLLET

01 44 94 14 95

mfchollet@demos.fr

 Les prochaines dates

du 13 au 15 juin 2012

à Paris

du 03 au 05 octobre 2012

à Paris

du 28 au 30 novembre 2012

à Paris

Toutes les villes et toutes les dates

Compétences visées

Savoir identifier les risques bancaires

Maîtriser la gestion financière