Déployer des processus ICAAP/ILAAP
Objectifs
- maîtriser la mise en place des processus ICAAP/ILAAP
- anticiper les contraintes de déploiement
- avoir un aperçu du cadre réglementaire et de supervision par les autorités de tutelle
- descriptif web : mettre en place des processus ICAAP/ILAAP au sein d’un établissement financier
Programme Détaillé
Les sources réglementaires des processus ILAAP/ICAAP : le pilier 2 Bâle II et Bâle III
Objectifs et gouvernance
Exigences des superviseurs et régulateurs quant à l’ICAAP/ILAAP
Contrôles européens (SREP)
La gouvernance des risques, de l’appétit au risque et la stratégie de la banque
Gouvernance dans le cadre de la gestion des risques
Réconciliation entre business modèle, évolutions probables de marché, stratégie d’entreprise et capital planning
L'évaluation de la capacité de la banque à supporter les risques (riskbearing capacity)
Stress tests réalisés par la supervision
Choix du niveau de sévérité des tests
Prise en compte des stress tests risques quantitatifs tirés du pilier I
(marché, crédit, opérationnel)
Prise en compte des stress tests risques qualitatifs pilier II (IRBB, stratégie, business…)
Projections des volatilités long terme
La quantification de l’appétit au risque et cartographie des risques
Allocation des fonds propres par profils de risques de chaque ligne d’activité
Résultats ICAAP & ILAAP dans le processus de décision et les reportings de la banque
Déclinaison au niveau groupe et entités du groupe
Pilotage et reportings autour des processus ICAAP/ILAAP
Modèle de calcul de capital économique
Production de stress tests
Période d’observation pour les paramètres et période de détention
Principales hypothèses d’évaluation des risques
Détermination des paramètres de risques
Diversification des hypothèses et niveau de confiance
Prise en en compte des effets de diversification inter risques
Reporting et fréquence mise à jour
Cas pratique de synthèse : analyser les résultats d’indicateurs
ICAAP/appétit au risque de deux banques
Principes spécifiques ILAAP
Cadre gestion des risques de liquidité et de funding
LCR
NSFR
Liquidity buffer ; stress tests liquidité
Gestion du collatéral
Contingency funding plan
Connaissances de finance de marché et des risques financiers
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.
Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.
SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
