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Perfectionnement aux Produits Dérivés

Objectifs

  • découvrir l’ensemble des produits dérivés complexes (“Derivatives”) utilisés sur les marchés des changes, des taux d’intérêt, des actions et du crédit
  • maîtriser les principes liés aux méthodes usuelles de pricing et les principales stratégies de trading et de couverture (hedging)
  • A distance / Presentiel
  • Code: BA144
  • 2 Jours (14 Heures)
  • Repas Offert
  • 1 650 € (HT)
  • Cette thématique vous intéresse ? Nos équipes d'experts, de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet mettent en place pour vous et avec vous des dispositifs innovants, en présentiel et en digital.

Programme Détaillé

Gérants, personnes en charge de la gestion des opérations , personnels des middle et back-offices désireux de renforcer les connaissances de base
Les dérivés de change (Currency Derivatives)
Opérations de forward et outils optionnels de 1ère génératiion
Outils de pricing et de simulation
Paramètres grecs
Stratégies de trading et de hedging
Options de seconde génération
Lookback, les options sur moyenne
Options à cliquet, les options sur option
Exemples en trading et hedging
Les dérivés de taux d’intérêt
Pricing des dérivés de taux (forward et swaps)
Stratégies usuelles de trading et de hedging
Les autres produits dérivés de taux
Nombreux exemples
Les dérivés actions
Dérivés optionnels (calls et put)
Dérivés non optionnels
Exemples en trading et hedging
Modes de cotation
Nombreux exemples
Les dérivés de crédit
Credit Default Swaps (CDS)
CDS sur panier
Two ways CDS
Options sur spread de crédit
Exemples en trading et hedging
Modes de cotation
Nombreux exemples
Maîtriser les acquis du stage d’initiation aux produits dérivés
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Avant la formation : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles, à l’entrée en formation.
Pendant la formation : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (10%), mises en pratique (70%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Après la formation : ACCOMPAGNER
Les conseillers formation sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions.

SUIVI & EVALUATION
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

Consultant, ancien cadre dirigeant du secteur bancaire